升水是什么意思?升水(Premium)是指在货币市场中,升水指为判断远期或期货价格而向即期价格中添加的点数。
升水是什么意思?升水(Premium)是指在货币市场中,升水指为判断远期或期货价格而向即期价格中添加的点数。与贴水(Discount)相对称。即当“被报价币利率”小于“报价币利率”时的情况。此时Swap Point为正数。这种情况下,换汇汇率点数排列方式为左小右大。
例如:若USD/CHF的价位为1.6610/20。而三个月美元的双向利率为2.25%、-2.50%。三个月瑞郎的双向利率为4.75%、-5.00%。
则1、卖USD ,买入CHF时,隔夜换汇点数计算如下:
1.6610×(4.75%-2.5%)×1天/360天
即0.10个基本点(Pips)。
2.、买USD,卖出CHF时,隔夜换汇点数计算如下:
1.6620×(5.00%-2.25%)×1天/360天=0.000127
即1.27个基本点(Pips)。
由此,USD/CHF的隔夜换汇点数为0.10/1.27基本点(pips)。
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