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如何设计外汇交易系统?

如何设计外汇交易系统?设计外汇交易系统包括了分析、预测、决策等项内容。

如何设计外汇交易系统?设计外汇交易系统包括了分析、预测、决策等项内容。

如何设计外汇交易系统?

(一)系统设计从“概念”开始。

这里所说的“概念”,既可以是一种简单朴素的想法,也可以是一种赢利模式,其本质是我们对外汇市场认识的基础上所形成的理念的“具化”。这是设计交易系统的出发点。

比如说,假如我们认为市场是有趋势的,我们就可以对“趋势”进行定义,并形成“趋势”的概念。再比如,我们认为“物极必反”,股票跌得多了就会涨,我们就可以由此形成“超跌反弹”和“反转”的概念。

不同类型的概念对应着不同的交易系统。一般来说,有三种主要的交易系统:

1、顺势而为型。即通常所说的“追随趋势”,其实质就是“追涨杀跌”。该系统的核心在于趋势的确认。

2、逆市型。抄底者所用的就是此类交易系统。一般需要考虑支撑、回撤百分比、震荡指标等。

3、形态识别型。某些经典的技术形态(如大型头肩底)有很高的可靠性,以此为基础可以开发出相应的“形态识别型”交易系统。

(二)将“概念”转换为一套客观的准则。

这是系统设计的一个重要步骤,它关系到我们设计的交易系统是否客观,是否具备可操作性。目前,很多机构甚至个人投资者已开发出功能强大的分析软件,这使得普通的投资者也能够在电脑上比较容易地完成此项工作。

(三)根据历史图表对交易准则进行初步测试。

浏览历史图表,初步估算步骤二中所制订准则的可靠性。

(四)用电脑进行正式测试。

目的是正式测试步骤二中所提出的量化准则的效果,得出统计结果。

正式测试时可以考虑以下因素:1、不同的参数组:比如不同的均线组合;2、不同的时间周期:日线、周线、月线,短期、中期等。

(五)对测试结果进行评估。

在测试完成后,我们需要对统计数字进行分析,在此基础上评价系统的效果。

评估时主要考虑以下几项指标:

1、成功率。即赢利交易次数占所有交易次数的比率。

2、数学期望。公式是:∑(赢利交易的比例*赢利额-亏损交易的比例*亏损额)。

注意:我们要设计开发的是数学期望为正值的交易系统。

3、最大单笔赢利及最大单笔损失。

说明:这里所说的五个步骤主要针对新开发的交易系统而言,对于原有系统的改进和完善,情况有所不同,在此不再赘言。

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