如何设计外汇交易系统?设计外汇交易系统包括了分析、预测、决策等项内容。
如何设计外汇交易系统?设计外汇交易系统包括了分析、预测、决策等项内容。
如何设计外汇交易系统?
(一)系统设计从“概念”开始。
这里所说的“概念”,既可以是一种简单朴素的想法,也可以是一种赢利模式,其本质是我们对外汇市场认识的基础上所形成的理念的“具化”。这是设计交易系统的出发点。
比如说,假如我们认为市场是有趋势的,我们就可以对“趋势”进行定义,并形成“趋势”的概念。再比如,我们认为“物极必反”,股票跌得多了就会涨,我们就可以由此形成“超跌反弹”和“反转”的概念。
不同类型的概念对应着不同的交易系统。一般来说,有三种主要的交易系统:
1、顺势而为型。即通常所说的“追随趋势”,其实质就是“追涨杀跌”。该系统的核心在于趋势的确认。
2、逆市型。抄底者所用的就是此类交易系统。一般需要考虑支撑、回撤百分比、震荡指标等。
3、形态识别型。某些经典的技术形态(如大型头肩底)有很高的可靠性,以此为基础可以开发出相应的“形态识别型”交易系统。
(二)将“概念”转换为一套客观的准则。
这是系统设计的一个重要步骤,它关系到我们设计的交易系统是否客观,是否具备可操作性。目前,很多机构甚至个人投资者已开发出功能强大的分析软件,这使得普通的投资者也能够在电脑上比较容易地完成此项工作。
(三)根据历史图表对交易准则进行初步测试。
浏览历史图表,初步估算步骤二中所制订准则的可靠性。
(四)用电脑进行正式测试。
目的是正式测试步骤二中所提出的量化准则的效果,得出统计结果。
正式测试时可以考虑以下因素:1、不同的参数组:比如不同的均线组合;2、不同的时间周期:日线、周线、月线,短期、中期等。
(五)对测试结果进行评估。
在测试完成后,我们需要对统计数字进行分析,在此基础上评价系统的效果。
评估时主要考虑以下几项指标:
1、成功率。即赢利交易次数占所有交易次数的比率。
2、数学期望。公式是:∑(赢利交易的比例*赢利额-亏损交易的比例*亏损额)。
注意:我们要设计开发的是数学期望为正值的交易系统。
3、最大单笔赢利及最大单笔损失。
说明:这里所说的五个步骤主要针对新开发的交易系统而言,对于原有系统的改进和完善,情况有所不同,在此不再赘言。
<上一篇 外汇交易系统设计的原则
下一篇> 外汇ECN平台是什么?
相关推荐
- 外汇交易系统的几个核心内涵
- 每个投资者在投资前必须要找到一个适合自己的交易系统,才能帮助你在交易过程中每做一件事都是有意义和价值的,那么交易系统有哪些核心内涵需要了解呢?
- 外汇入门 投资 0
- 外汇交易系统对炒汇者有什么好处?
- 外汇交易系统就是把一套成熟的交易方法编写成一条条制式的规则,用这些制式的规则指导我们去完成每一笔交易。那么,外汇交易系统对炒汇者有什么好处?
- 外汇入门 外汇交易系统 外汇交易 炒汇 0
-
日本2月新屋开工年化总数(万户) 13:00
前值:5.88 公布值:5.92 预测值:
-
法国3月CPI月率 15:45
前值:0.90 公布值:待公布 预测值:0.5
-
法国3月CPI年率 15:45
前值:3.00 公布值:待公布 预测值:2.60
-
外汇学习知识:汇率变动对国内经济的影响有哪些?
当今社会是一个大家族,两国之间...[详情]
- 什么是炒汇率?外汇汇率是什么意思
- 外汇技巧知识学习:外汇交易入门的十大交易策略和技巧
- 美国大选选举日投票正式开始!
- 澳洲联储将基准利率维持不变