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外汇中的交易模型如何建立?

市场是公平的,每个人在市场中都非盈即亏,因此如果能够建立一个完备的交易模型,就能够一定程度上减少亏损的可能性,从而更容易达到盈利目的。

市场是公平的,每个人在市场中都非盈即亏,因此如果能够建立一个完备的交易模型,就能够一定程度上减少亏损的可能性,从而更容易达到盈利目的。

01确定交易策略

创建交易模型需要识别合适的机会,这反过来又涉及选择已确定的策略,或者将新策略概念化为标准策略的变体。交易策略仍然是任何交易模型的核心,因为它清楚地规定了要遵循的规则、入场点和离场点、盈利潜力、交易持续时间、风险管理标准等。

02确认要交易的资产类型

外汇交易的具体策略需要在下列方面进行认真选择:

资产——交易将只涉及货币交易,还是会涉及外汇期货外汇期权或更高级的外汇衍生品(如障碍期权)交易?

根据策略确定值得交易的货币对(如欧元美元日元澳元等)。

所选货币对属于哪类货币,是主要、次要货币,还是外来货币,因为这些类别各有特定的特点。

03插入外汇特定参数

交易策略和资产类型确定后,创建外汇交易模型的下一步是引入外汇策略的具体参数,可能包括:

新闻依赖:除非你是一个非常长期的投资者,否则没有外汇交易者可以忽视特定地缘政治进展、经济形势、宏经济数据公告等相关新闻。交易模型应该考虑纳入新闻影响——全部或部分,手动或自动——达到与外汇交易模型融为一体的程度。

外汇中的交易模型如何建立?

交易时机:外汇交易模型应该考虑时间依赖性。

04设定交易目标

这一步骤主要集中于将以下基本特性合并到交易模型中,并在不同值中找到最适合的:

盈利水平(如点的移动);

止损水平;

资金管理方式:每笔交易押注多少资金,以何种方式押注(每笔交易固定金额,或渐进式变化的变动金额);

风险管理和场景分析的考虑,如果适用的话;

可以从一些假设开始,并进行更多迭代测试,从而找到最有利可图的假设,对其进行微调。

05对模型进行回测

任何由个人开发的交易模型都反映了构建者的特征、思维过程、性格和经验。由于经常受到知识,甚至是对自己创建模型的盲目信仰的个人挑战的约束,重要的方面有时会被交易者忽略。因此,用历史数据对模型进行测试,识别错误,避免真实交易中的亏损就显得尤为重要。回溯测试还允许在设定的目标(盈利目标、止损等)内进行所需的客制化,从而进一步优化开发的模型和策略,确保实现最大的盈利潜力。

06交易模型的迭代分析

开发交易模型需要耐心分析,包括通过对数学参数的反复更改,以及对基础理论概念的改变,从而进行大量的迭代。在这个周期中,记录成功和失败的案例是有帮助的,这样就可以记录哪些是有效的,哪些是无效的,这些在漫长的交易生涯中都是有用的。

说了这么多,建立一个完备的交易模型对每一个交易者来说都是非常有必要的。

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