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美债市场遍布“地雷” 期货暴跌预示收益率继续疯涨?

由于退伍军人节(11月11日)是美国的银行节假日,美国现货债券市场休市,但美国国债期货交易仍在继续。交易显示情况不容乐观,5年期国债合约一度下跌10.25点。从周四期货价格走势来看,美国国债市场周五复牌,又是黑暗的一天。

由于退伍军人节(11月11日)是美国的银行节假日,美国现货债券市场休市,但美国国债期货交易仍在继续。交易显示情况不容乐观,5年期国债合约一度下跌10.25点。从周四期货价格走势来看,美国国债市场周五复牌,又是黑暗的一天。

周三,美国劳工部宣布,10月美国CPI同比增长6.2%,创30年新高,随后美债市场遭遇2月以来最大抛售。周三,美国5年期国债收益率飙升13.5个基点至1.23%,为2月以来市场最差的一天,收益率年内峰值仅为1.25%。

此外,欧洲美元期货周四也大幅下跌。2022年12月的合约触及2020年3月以来的最低水平,这意味着美联储明年将至少加息两次。这两个期货市场的大多数合约的成交量不到20天平均水平的一半。

外媒报道称,过去一个月美国国债市场成为雷区。

随着全球债券交易商试图迫使央行应对高通胀,债券市场的异常震荡给自己造成了大量损失。因此,市场似乎陷入了恶性循环。交易者不愿意入市,降低了债券市场的流动性,使价格更容易大幅波动,反过来又阻止了人们入市。

美国政府证券流动性指数显示,目前美国国债交易情况为2020年3月以来最差。该指数衡量回报率偏离公允价值模型的程度。至于预期波动,追踪美国国债的ICE美国银行移动指数目前接近2020年4月以来的最高水平。

11月3日,美联储宣布计划每月减少800亿美元的美国国债购买量,目标是在明年年中前结束债券购买。鲍威尔主席重申,减码时间表对加息没有指导意义,如有必要,美联储将对“通胀”采取果断行动。

BleakleyAdvisoryGroup的首席投资官PeterBoockvar表示:

“面对6%左右的通胀率,未来8个月,美联储的资产负债表将再增加5000亿美元,利率将保持为零。尽管他们现在对抗通胀没有可信度,但我们可以看到,数据或市场现实是否会迫使他们采取更积极的行动,但这将给市场估值和经济带来风险。”

美国债券市场周四收盘,Boockvar预测,政府债券恢复交易后,波动率指数将进一步上升。

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