外汇交易中的升贴水是当“被报价币利率”大于“报价币利率”时的现象,升水则是当“被报价币利率”小于“报价币利率”时的情况。
什么叫升贴水?升贴水,是指在确定远期汇率时,是通过对汇率走势的分析确定其上升还是下跌。如果远期汇率比即期汇率贵则为升水,反之,便宜的话则为贴水,相应的涨跌的价格就是升水金额和贴水金额。
外汇交易中的升贴水
贴水指的是当“被报价币利率”大于“报价币利率”时的现象,升水则是当“被报价币利率”小于“报价币利率”时的情况。
贴水举例说明:
如果GBP/USD的价位为1.5030/40。换汇汇率点数(Swap Point)排列方式为左大右小。隔夜拆款英镑的双向利率为:4.00%(存)、-4.25%(借)。隔夜拆款美元的双向利率为;2.25%(存、)-2.50%(借)。则
1、买入GBP/USD。在上例中计算出的换汇点数为-0.63;
2、卖出GBP/USD计算如下:
1.5030×(2.25%-4.25%)×1天/360天=-0.000083
即Swap Point为-0.83点。
因此,GBP/USD的隔夜换汇点数为0.83/0.63基本点。
此为市场中表示贴水的专业用法。
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