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如何正确进行外汇交易风险管理

外汇交易风险,是指企业或个人在交割、清算对外债权债务时因汇率变动而导致经济损失的可能性。

外汇交易风险,是指企业或个人在交割、清算对外债权债务时因汇率变动而导致经济损失的可能性。我国外汇市场已成为全球市场体系的重要一环,但对于多数中国企业和居民而言,外汇风险还是一个提及不多的话题。2005年7月汇改后,随着更富弹性的人民币汇率形成机制的逐步实现,人民币汇率波幅越来越大,外汇风险伴随着波动的汇率成为人们不得不关注的重大问题。

对于外汇交易风险,企业有五种管理办法可供选择:

(1)不从事套期保值,即投机;

(2)利用远期外汇市场进行套期保值;

(3)利用货币市场进行套期保值;

(4)利用期权市场进行套期保值;

(5)利用期货市场进行套期保值。

假定1月份,一家美国公司向一家英国客户出口一批商品。商品的交易价为GBP3750000,信用期为3个月(即公司可望在4月份收到货款)。

外汇市场和货币市场上相关的资料如下:

即期汇率(GBP/USD) 1.4000

三个月远期汇率(GBP/USD) 1.4175

美国三月期国库券利率 9.05%(年率)

英国三月期国库券利率 4.00%(年率)

费城证券交易所上,4月份到期的英镑期权交易价为1.40USD,期权交易费为每镑2.50美分,标准合约为2.5万英镑。

双方直接交易市场(银行)上,4月份到期的英镑期权交易价为1.40USD,期权交易费为2.00%,标准合约为2.5万英镑。

期货交易的价格为1.40USD,标准合约为2.5万英镑。

根据外部预测公司和本企业财务人员的预测,三个月后美元与英镑的可能汇率为:

最高预期汇率(GBP/USD) 1.4500

最可能的预期汇率 1.4300

最低预期汇率 1.3700

假定企业的资本成本为10%。

分别计算说明以上五种办法的具体运用并作盈亏分析。

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